gusdelact/bond-trade-price-histgb

Bond Trade Price Predictor (HistGradientBoosting)

Modelo de regresión que predice el precio de trade de bonos corporativos (trade_price, por 100 de par). Pipeline scikit-learn: preprocesamiento (ColumnTransformer) + HistGradientBoostingRegressor.

Problema de negocio

Estimar el siguiente precio de trade como referencia para un trader antes de cotizar. Costo de error simétrico → métrica primaria MAE.

Resultados en test (152,536 filas)

Métrica	Valor
MAE	0.4482
RMSE	0.8646
MAPE	0.483%
R²	0.99238

Baselines naïve en test: trade_price_last1 MAE = 0.6394; curve_based_price MAE = 0.8343. El modelo bate el mejor naïve (mejora ~30%).

Uso

import joblib, json, pandas as pd
from huggingface_hub import hf_hub_download

model = joblib.load(hf_hub_download("gusdelact/bond-trade-price-histgb", "model.joblib"))
info = json.load(open(hf_hub_download("gusdelact/bond-trade-price-histgb", "model_info.json")))
X = pd.DataFrame([info["defaults"]])[info["feature_order"]]
pred = model.predict(X)  # precio estimado; recomendado clip a >= 0

Features

57 features de entrada (45 numéricas + 12 categóricas), incluyendo precio teórico por curva, cupón, madurez, tamaño/tipo de trade y bloques de rezagos *_last1..last10. Ver model_info.json.

Datos

Entrenado sobre gusdelact/bond-trade-price-curated. Generado por el pipeline Data Science Assistant.